如果您在多次尝试后依然无法联系上快递员，并且未收到货物，您完全有权向相关部门进行正式投诉。根据《快递暂行条例》第二十八条，经营快递业务的企业应当实行快件寄递全程信息化管理，公布联系方式，保证与用户的联络畅通，向用户提供业务咨询、快件查询等服务。若快递员未履行相关职责，您有权向邮政管理部门投诉，邮政管理部门将依法处理此类问题。
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从法律角度看，您作为消费者可以主张以下权利：知情权，即了解快递服务的内容、价格等信息；选择权，即选择快递服务方式和快递公司的权利；安全权，即确保快递物品在运输过程中不受损坏的权利；求偿权，若因快递服务造成损失，有权要求赔偿。这些权利均受《消费者权益保护法》保护。
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在不同情况下，确保权益不受损害的操作如下：若快递员暂时无法联系上，可稍等后再尝试；若长时间无法联系，应立即拨打快递公司官方客服电话并转接人工服务；若快递公司也无法解决，可联系购物网站的店家客服申请退款或退货，并在快递企业的官网或微信公众号进行投诉。

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